Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia matematyki aktuarialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-DZMAUM0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia matematyki aktuarialnej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie - zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, podstawowe produkty ubezpieczeniowe.

Teoria składki - podstawowe własności oraz formuły składki ubezpieczeniowej, margines wypłacalności.

Funkcja użyteczności i zagadnienie podziału ryzyka.

Składka netto oraz składka brutto i ich rezerwy w ubezpieczeniach na życie.

Ubezpieczenia dwóch lub więcej osób - podstawowe statusy symetryczne i niesymetryczne, składki podstawowych umów.

Pełny opis:

Przedmiot ten może być traktowany jako kontynuacja przedmiotu Matematyka aktuarialna, jednocześnie będzie on w pełni zrozumiały także dla tych studentów, którzy wcześniej nie wybrali Matematyki aktuarialnej.

Poza omówieniem zasad funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych i ich produktów zostaną tutaj poruszone wybrane zagadnienia teorii składki, zagadnienie podziału ryzyka i teoria użyteczności w ubezpieczeniach majątkowych, a także ubezpieczenia dwóch lub więcej osób w ubezpieczeniach na życie.

W trakcie ćwiczeń będą rozwiązywane zadania z egzaminów dla aktuariuszy dotyczące omawianych na wykładzie zagadnień.

Literatura:

B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa 2004.

N.L. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Ilinois 1997.

D. C. M. Dickson, Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press 2005.

R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London, 2001.

W. Otto, Ubezpieczenia majątkowe, Część I, Teoria ryzyka, WNT, Warszawa 2004.

V. I. Rotar, Actuarial Models, The Mathematics of Insurance, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton-London-New York 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Foralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Foralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Foralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.