Inżynieria finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 06-DIFILM0 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Inżynieria finansowa |
Jednostka: | Wydział Matematyki i Informatyki |
Grupy: |
E-learning - przedmioty Wydziału Matematyki i Informatyki Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych |
Punkty ECTS i inne: |
0 LUB
6.00
LUB
5.00
LUB
7.00
(zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Skrócony opis: |
Rynek finansowy i instrumenty finansowe. Przegląd instrumentów pochodnych: kontrakty terminowe forward i futures, kontrakty wymiany, kontrakty opcyjne. Modele dyskretne wyceny instrumentów pochodnych: wycena arbitrażowa, obliczanie cen terminowych forward i futures, czynniki kształtujące cenę opcji, podstawowy model dwumianowy, wycena opcji amerykańskich, strategie arbitrażowe. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym: model Blacka-Scholesa, analiza wrażliwości ceny opcji na zmiany parametrów. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje. Przegląd opcji egzotycznych. |
Pełny opis: |
Dzięki ukończeniu kursu studenci: poznają podstawowe pojęcia i metody inżynierii finansowej, zdobędą umiejętności wyceny standardowych instrumentów pochodnych, opanują metody konstrukcji strategii inwestycyjnych i zabezpieczających, wykorzystujących instrumenty pochodne. |
Literatura: |
Elliot R.J., Kopp P.E. (2005) Mathematics of Financial Markets, Springer, New York. Hull J. (1999) Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. (2003) Matematyka finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. Podgórska M., Klimkowska J.(2005) Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999. |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-26 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ WYK
CW
PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-25 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ WYK
CW
PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Płuciennik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.