Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-DIFILM0
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria finansowa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Matematyki i Informatyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rynek finansowy i instrumenty finansowe. Przegląd instrumentów pochodnych: kontrakty terminowe forward i futures, kontrakty wymiany, kontrakty opcyjne. Modele dyskretne wyceny instrumentów pochodnych: wycena arbitrażowa, obliczanie cen terminowych forward i futures, czynniki kształtujące cenę opcji, podstawowy model dwumianowy, wycena opcji amerykańskich, strategie arbitrażowe. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym: model Blacka-Scholesa, analiza wrażliwości ceny opcji na zmiany parametrów. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje. Przegląd opcji egzotycznych.

Pełny opis:

Dzięki ukończeniu kursu studenci:

poznają podstawowe pojęcia i metody inżynierii finansowej,

zdobędą umiejętności wyceny standardowych instrumentów pochodnych,

opanują metody konstrukcji strategii inwestycyjnych i zabezpieczających, wykorzystujących instrumenty pochodne.

Literatura:

Elliot R.J., Kopp P.E. (2005) Mathematics of Financial Markets, Springer, New York.

Hull J. (1999) Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.

Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. (2003) Matematyka finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Podgórska M., Klimkowska J.(2005) Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Maćkowiak, Piotr Płuciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Płuciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)